Cresciuto nelle giovanili del Milan, Gigio Donnarumma debutta in Serie A, per volere di Sinisa Mihajlovic, a soli 16 anni e 8 mesi, mostrando sin da subito grandi qualità. A luglio 2017 rinnova il contratto, pretendendo che il fratello maggiore, Antonio, sia ingaggiato dal Milan come terzo portiere (1 milione di stipendio). Difende i pali rossoneri per le successive stagioni, giurando amore eterno al Diavolo, con tanto di baci allo stemma sulla maglia. Ma a maggio 2021 rifiuta la proposta di rinnovo milionaria offerta dal Milan e si trasferisce a parametro zero al PSG.
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