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Yacine Adli è stato anche protagonista di un simpatico siparietto con un certo Thierry Henry. Il 6 novembre 2021, al termine di un rocambolesco Bordeaux-PSG terminato 2-3 e durante il quale l'attuale centrocampista del Milan giocava contro la sua ex squadra, ha ricevuto i complimenti della leggenda transalpina. Il bomber francese gli ha chiesto: "Sei stato coraggioso in campo e tra un anno c'è il Mondiale, ci siamo capiti vero?", e la sua risposta non è tardata ad arrivare: "Sfida accettata".