L'esordio da professionista di Thiaw è arrivato il 7 marzo 2020, nel match di Bundesliga tra Schalke e Hoffenheim. Quattro presenze nel 2019/20 e 19 la stagione successiva (con il primo gol, il 30 ottobre 2020 contro lo Stoccarda), quella culminata con la sfortunata retrocessione in 2.Bundesliga. Malick è stato però grande protagonista nell'anno dell'immediata risalita nella massima serie del suo club, con 31 presenze e due gol. Calciomercato Milan: tutti gli acquisti e le cessioni della sessione estiva
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