Nella Champions 2003/2004, Nelson Dida si è reso protagonista di diversi interventi decisivi a difesa della porta del Milan, nonostante poi la debacle dei quarti a La Coruna. Come non ricordare, però, il grande intervento che il brasiliano ha effettuato su Pienaar dell'Ajax al 20' del secondo tempo nella gara della fase a gironi terminata 1-0 contro i lancieri. L'intervento di Dida sul tacco del sudafricano è uno degli esempi più importanti delle qualità tecniche dell'allora portiere rossonero.