"Lo sciagurato Egidio", questo l'appellativo che gli venne addossato dallo storico giornalista Gianni Brera. Questo perché Calloni era famoso per i suoi errori sotto porta. "Mi capitava di ciabattare sotto porta". Queste le parole dell'ex attaccante rossonero in un'intervista a Storie di Calcio. “Ricordo di aver sbagliato un po’ di gol, ma pazienza, non lo facevo mica apposta". Nei suoi quattro anni al Milan vincerà solamente una Coppa Italia.