Reina ha giocato nelle migliori squadre europee, e dunque il Milan è stato sempre un grande avversario da battere per il portiere. Il 23 maggio 2017 Pepe ha giocato con la maglia del Liverpool la finale di Champions League proprio contro i rossoneri guidati da Carlo Ancelotti. L'estremo difensore è stato trafitto per due volte da Filippo Inzaghi, che come tutti sanno ha regalato al Milan la settima Champions League della sua storia. Grande delusione per l'ex Bayern Monaco, che non è mai riuscito a vincere la "Coppa dalla grandi orecchie".